Управление Капиталом

Когда говорят о вложениях в недвижимость, часто слышишь: «Это надёжно и прибыльно». На практике это далеко не всегда так.

Профессиональные инвесторы знают: заработать на одной или двух квартирах серьёзные деньги практически невозможно. Даже при портфеле объектов, при сдаче в управление профессиональной компании, реальная доходность чаще всего ограничена 8–10% годовых, а это уже высокий показатель. Но доходность всегда сопряжена с рисками, которые сложно зафиксировать: управляющая компания может обанкротиться, изменения правил или налогов могут снизить доходность, а ликвидность объектов ограничена.

Для небольших вложений (в сфере недвижимости, $100–200 тысяч) реальная доходность обычно ниже — 4–6% чистыми, и это больше инструмент сохранности капитала, чем способ приумножить деньги. Даже если всё идёт гладко, на качество жизни эти проценты почти не влияют.

На финансовых рынках ситуация совсем другая. Даже при консервативной торговле, где риск заранее фиксирован и ограничен строго определённой частью капитала, профессиональные трейдеры могут системно зарабатывать 50–60% годовых. Реальные показатели трейдеров с консервативным подходом.

Обзор публичного счета и его мониторинг. Публичный счет. Копирование сделок. Копитрейдинг. Управление капиталом. Онлайн трейдинг. Более детально посмотреть статистику счета можно через мониторинг.

11.12.2025 есть закрытые позиции.
Обновились основные показатели в статистике

 Gain: +79.60 % — доход за весь период.
 Absolute Gain: +50.54 % — реальная чистая прибыль (учитывает вводы/выводы).
 Daily: +1.18 % — средняя дневная доходность.
 Monthly: +42.27 % — средняя месячная доходность.
 Drawdown: 10.25 % — максимальная просадка счёта.

Trades: 63 — количество закрытых сделок.
 Win Rate: 84 % — процент прибыльных сделок.
 Pips: +2530 — общая прибыль в пунктах.
 Avg Win: +58.55 pips — средний выигрыш.
 Avg Loss: –57.30 pips — средний убыток.

Profit Factor: 3.75 — отношение валовой прибыли к валовым убыткам.
Sharpe Ratio: 0.42 — соотношение доходности к риску.
Expectancy: +40.2 pips — средняя прибыль на сделку.

Иногда ловлю себя на мысли, что график со временем становится чем-то вроде диалога с рынком. Сначала смотришь — просто свечи туда-сюда бегают. А потом начинаешь замечать: ага, вот здесь цену держали, вот здесь её отпустили, вот здесь она набирала силу. И это уже не шум — это история, которую рынок рассказывает каждый день.

При торговле часто бывает так: вроде есть идея, есть направление, но чего-то не хватает. И вот именно структурный взгляд вытаскивает из хаоса логику. Когда понимаешь, где рынок уважает уровень, где прячутся стопы, где начинается импульс, торговать становится намного спокойнее. Даже дышать легче.

Ты начинаешь не угадывать, а читать. Не спорить с рынком, а работать вместе с ним. Видишь паттерн — окей, это не гарантированный сигнал, но уже понятная ситуация. Видишь реакцию на уровень — ещё один кирпичик в картину. И шаг за шагом собирается решение, в котором есть смысл, а не просто надежда.

И вот это, наверное, самое приятное в структурном анализе: появляется ощущение осознанности. Ты понимаешь, почему входишь, почему выходишь, что должно произойти, чтобы рынок доказал, что ты неправ. Это уже другой уровень торговли — спокойный, рассудительный, без суеты.

Это звучит очевидно, но каждый из нас хотя бы раз сталкивался с искушением «дать рынку ещё чуть-чуть места», «подержать без стопа», «увеличить объём, потому что сетап вроде сильный». И почти всегда подобные решения заканчиваются одинаково.

На самом деле управление рисками — это не про страх, и даже не про осторожность. Это про уважение к собственному депозиту.
Может быть, стратегия действительно рабочая, может быть, вы точно понимаете логику движения цены. Но рынок не обязан подтверждать наши ожидания прямо сейчас. И вот как раз в такие моменты дисциплина решает всё.

Когда у нас заранее определён риск на сделку, размер стоп-лосса и максимально допустимая просадка — появляется спокойствие. Исчезает хаос. Мы начинаем мыслить не отдельными сделками, а серией, где важна дистанция, а не единичный исход.

Иногда рынок даст идеальный вход, иногда выбьет по стопу, иногда просто не даст формы для сделки — и это нормально.
Важно другое: капитал остаётся под контролем, и мы продолжаем игру на своих условиях.

Иногда мы смотрим на график и видим просто цену. Но рынок — он не такой плоский. Он живой, у него есть ритм, скорость и настроение. И то, каким мы его видим, зависит от таймфрейма.

На маленьких ТФ всё происходит слишком быстро. Цена дёргается, шумит, будто пытается сбить нас с толку. Легко начать принимать решения на эмоциях — просто потому что картинка мельтешит перед глазами.

А переключаешься на более крупный таймфрейм — и вдруг понимаешь: никакой паники не было. Это просто часть большого, спокойного движения.

Таймфрейм — это как дистанция.
Слишком близко — видишь только шум.
Чуть дальше — видишь картину.

Когда соединяешь оба взгляда — мелкие и крупные ТФ — появляется понимание контекста. И уже не ловишь случайные сигналы, а видишь, куда рынок на самом деле идёт.

И самое важное:
когда есть контекст, ты сам становишься спокойнее и предсказуемее для себя.
А это в трейдинге почти суперспособность.

Я показывал уже свою модель для расчёта вознаграждения управляющего))

У меня есть модель, которая оценивает изменение коэф. шарпа для управляющих, когда можно оценить ценность какой-то конкретной стратегии во времени, для любого значения во времени за 20 лет. 
Отсюда, ценность любой стратегии будет выражаться в дельте к фактическому шарпу, ну и исходя из нее, и платить вознаграждение управляющему, которая будет равной 50% постоянно или любое другое по контракту))

Отсюда что нужно — нужен пул ликвидности в виде денег самого управляющего, из которого будет гаситься, в случае чего «долг» по дельте для инвестора, если ценность управляющий не показал и шарп его стратегии в определенной дате оказался ниже среднего расчетного. Эту ликвидность можно рассчитывать, как вар маржу, ну и повесить на брокера, брокер будет брать свой админс фис за хранение этой ликвидности и указывать услугу по клирингу, например пусть хранит в обратным РЕПО с ЦК. 

Всё. Управляющий может делать что угодно.

1. 🧠 ФИЛОСОФИЯ И ПСИХОЛОГИЯ — ОСНОВА ОСНОВ

Прежде чем вы начнёте торговать, запомните главное: управление капиталом и психология определяют 90% успеха.

Мои железные правила:

• Рискуйте не более 1-2% от депозита в одной сделке

• Соотношение прибыли к убытку должно быть минимум 3:1

• Торгуйте по системе, а не по эмоциям

• Ведите торговый журнал — это ваш главный учебник

«Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем вы можете оставаться solvent.» — Это не просто цитата, это закон выживания.

2. 📚 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БАГАЖ: КНИГИ, КОТОРЫЕ ИЗМЕНЯТ ВАШЕ МЫШЛЕНИЕ

Обязательный список для изучения в строгом порядке:

Фундамент:

1. «Воспоминания биржевого спекулянта» — Эдвин Лефевр
   Не о технике, а о психологии рынка. Перечитывайте каждые 5 лет.